「牛市」效应?ETH 合约持仓飙升,BTC 期权 1 月成交环比翻倍 | 加密衍生品周报

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以太坊持仓数值明显上升,期货、期权持仓再创新高。比特币期权 1 月成交量环比翻倍,创下历史新高。

撰文:Karen

一周市场动态

  • BitMEX 将于 2 月 5 日开通 DOGEUSDT 双币种永续合约。
  • Deribit 上线行权价为 2.5 万美元的以太坊期权产品。

期货市场

极端行情爆仓概况

昨日随着以太坊一度逼近 1700 美元,当日共爆仓超 2 亿美元。本周一,XRP 飙升至 0.75 美元后快速回落至 0.4 美元,当日 XRP 共爆仓 4.19 亿美元。

「牛市」效应?ETHBitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx 的期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

过去一周,比特币期货成交量小幅反弹,环比增加超 7%,一周交易量达到 3676 亿美元。不过,值得注意的是,CME 却环比下降超三成,一周交易量降至 91 亿美元。

「牛市」效应?ETH比特币期货合约交易量,来源:Skew

对应地,期货持仓数值也有所回升,较一周前增加 7%,截至昨日为 118.2 亿美元,尽管离 1 月中旬的历史记录(近 130 亿美元)相差不大,但略显疲态。

「牛市」效应?ETH比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

随着以太坊价格本周续刷历史新高,一度逼近 1700 美元,持仓数值呈爆发式增长创下新高,较两周前增加超 80%,截至 2 月 4 日为 55.75 亿美元。不过,一周成交量却略微下降近 5%,为 1570 亿美元。

「牛市」效应?ETH以太坊期货合约日交易量,来源:Skew
「牛市」效应?ETH以太坊期货合约未平仓头寸,来源:Skew

资金费率

本月开始,比特币资金费率普遍小幅上移,币安和 Bybit 的一周平均资金费率均位于 0.05% 上方。
「牛市」效应?ETH比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括 Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Bit.com、Deribit 、火币和 OKEx。

从单月成交量来看,1 月份,比特币期权成交量环比翻倍创下新高。一周成交量继上周减少 38% 之后,过去一周回升近 30%,达 48.45 亿美元。其中,CME 成交量近期成交量波动剧烈,在 1 月中旬当周涨逾 200% 之后的两周内跌逾八成,过去一周的成交量再回升 185% 至 8500 万美元。比特币期权持仓上周五急跌 35% 后,过去一周反弹近 19%,截至 2 月 4 日为近 74 亿美元。

「牛市」效应?ETH比特币期权合约交易量,来源:Skew

以太坊一周成交量也反弹近 28%,达到 11.6 亿美元,未平仓头寸接近 24 亿美元,已完全收复上周五失地并创下新高

「牛市」效应?ETH以太坊期权合约交易量,来源:Skew

「牛市」效应?ETH以太坊期权合约未平仓头寸,来源:Skew

持仓量 PCR 之比

看跌 / 看涨比(Put/Call Ratio,PCR)是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若 PCR 值大于 1,意味着做空大于做多,若小于 1,做空小于做多。

过去一个月,比特币持仓量 PCR 之比在短暂回至 0.7 下方后目前再次回到 0.8 附近,尽管多方仍然主导局面,但优势在逐步缩小。

「牛市」效应?ETH比特币期权持仓量和成交量 PCR 之比

以太坊方面,如下图所示,持仓量 PCR 之比在去年 12 月份呈现 V 型反转后,过去一个月逐步走低,这意味着,短期之内,投资者对以太坊持乐观态度。

「牛市」效应?ETH以太坊期权持仓量和成交量 PCR 之比

波动率

如前几次周报强调,比特币和以太坊的一个月已实现波动率持续处于高位,截至 2 月 4 日分别为 104% 和 150%,不过,值得注意的是,隐含波动率反而有所回落

「牛市」效应?ETH从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率
「牛市」效应?ETH从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

期权到期情况

今日将有 2.88 万份比特币期权合约到期,名义价值逾 10.71 亿美元,2 月 26 日和 3 月 26 日分别有 4.03 万份和 6.2 万份合约到期。

「牛市」效应?ETH比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊方面,今日将有 12.22 万份合约到期,名义价值近 2 亿美元,2 月 26 日和 3 月 26 日分别有 27.06 万份和 43.58 万份到期。

「牛市」效应?ETH以太坊期权到期情况,来源:Skew

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